Negociação algorítmica: Estratégias ganhadoras e sua fundamentação por mensagem de patrocinador de Ernie Chan (anúncio grátis para todos os membros) Este livro é muito diferente do primeiro livro do Sr. Chan8217 sobre negociação quantitativa. Ao contrário do primeiro, este livro lida com os detalhes técnicos de algo trading. Esta curva de 180 graus provavelmente atraiu muitos leitores que compraram este livro com base em suas impressões sobre o primeiro de surpresa. Em suma, este livro é muito técnico e muitos leitores não vão gostar. A primeira parte do livro centra-se nos conceitos gerais sobre o trading de algo, que era conhecido como sistema de negociação ou modelo comercial antes da última mania de moda no termo 8220algo8221. Todas as considerações mencionadas no livro relacionadas ao backtesting e, mais tarde, ao gerenciamento de dinheiro são conhecimentos bem conhecidos, que você pode aprender de outros títulos clássicos sobre o design do sistema de negociação. Embora os materiais não sejam novos, o Sr. Chan fez um excelente trabalho organizando a informação em algo mais legível do que muitos títulos iniciais sobre o mesmo assunto. O resto do livro se concentra em conceitos reais e implementações de estratégias específicas. A programação e o conhecimento matemático de nível superior são necessários para entender completamente esta parte do livro. As pessoas que não trabalham para empresa comercial ou no campo de engenharia encontrarão essa parte intimidante. Como a Matlab não é uma xícara de chá de todos os dias, eu posso imaginar que é um grande desligamento para até mesmo os leitores experientes em programação. Se é o primeiro livro que você vai ler sobre o assunto e que você tem acesso a Matlab, este livro é um excelente investimento. P. s. Eu não estou relacionado com Ernie Chan) Grinold amp Kahn - Active Portfolio Management - é amplamente considerado no mesmo nível que, digamos a Bíblia. Tem 10 anos de idade, mas se você está procurando coisas fundamentais. Além disso, QEPM - Chincarini amp Kim Anything de James Montier (por exemplo, investimento em valor, investimento comportamental, pequeno livro de investimento comportamental, etc.) O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra , Ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta para fornecer serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento. Sou um fã dos livros de Ernie Chan, e seu blog como vários outros aqui. O livro de Andreas Clenow, seguindo a Tendência, realmente atingiu um acorde com minha alma comercial financeira. Ele também está escrevendo uma série de artigos no Active Trader, que refletem partes-chave de seu livro (e, na verdade, o que levou seu livro a fazer uma bolha no topo da minha lista de leitura). I39m dragando este post para que eu possa adicionar o cavalo de Quantopian39 à corrida. Acabamos de terminar o primeiro conjunto de Lepches de Quantopian. E será adicionado a eles regularmente. Eles são baseados no currículo de nossas interações com professores usando nossa plataforma para ensinar. Sinta-se à vontade para fornecer comentários e sugerir futuros tópicos. Nós também estamos realizando reuniões ao vivo em Boston e NYC apresentando esse material. Consulte as nossas páginas de reunião para obter mais informações: o material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, solicitação de compra ou recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma Oferta de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. A Quantopian não oferece garantias quanto à exatidão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. Você deve consultar um profissional de investimentos antes de tomar decisões de investimento. Estratégias ganhadoras de negociação alergétrica e sua fundamentação por Ernie Chan 2017 todos os itens nesta loja devem ser enviados para o seu e-mail no prazo de 24 horas após o pagamento cancelado. Os eBooks PDF são enviados para você como anexos de e-mail. Quanto ao livro de áudio mp3, um link de download da ONEDRIVE será enviado para o seu e-mail para você baixar. Estratégias ganhadoras de negociação algorítmica e sua fundamentação por Ernie Chan 2017 Louvor para negociação algorítmica A negociação algorítmica é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas a teoria. Os conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com as estratégias de negociação reais, que fornecem ao leitor informações sobre como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como ela foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para quem procura criar suas próprias estratégias de negociação sistemáticas e aqueles envolvidos na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e matizada com os gerentes. DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Gerente, Gerente de Seleção de Construção de Portfólio, Administração de Ativos da Universidade de Toronto Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica o raciocínio de cada um, mostra como testá-lo, como melhorar E discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado ao desenvolvimento da estratégia. Para comerciantes de varejo sérios, não conheço nenhum outro livro que forneça essa variedade de exemplos e nível de detalhe. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam estratégias e de gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. Roger Hunter, Matemático e comerciante algorítmico Comentários editoriais do Inside Flap Em seu bem recebido primeiro livro Quantitative Trading, o Dr. Ernest Chan abordou as técnicas essenciais que um comerciante algorítmico precisa ter sucesso nesse empreendimento exigente. Embora algumas estratégias de exemplo úteis fossem apresentadas por toda parte, elas não eram o foco principal do livro. Com isso em mente, o Dr. Chan criou um guia prático para estratégias de negociação algorítmicas que podem ser facilmente implementadas tanto por comerciantes de varejo como por comerciantes institucionais. Mais do que um tratado acadêmico sobre a teoria financeira, o Algorithmic Trading é um recurso acessível que combina algumas das pesquisas financeiras mais úteis feitas nas últimas décadas com informações valiosas que o Dr. Chan ganhou com a exploração de algumas dessas teorias na negociação ao vivo. Envolvendo e informativo, o Algorithmic Trading abrange habilmente uma ampla gama de estratégias. Amplamente dividido em campos de retorno e impulso médio, ele estabelece técnicas padrão para negociar cada categoria de estratégias e, igualmente importante, as razões fundamentais pelas quais uma estratégia deve funcionar. A ênfase é em estratégias simples e lineares, como um antídoto para os viés sobrepostos e os viadutos de dados que muitas vezes atacam estratégias complexas. Ao longo do caminho, ele fornece cobertura abrangente de: Escolhendo a plataforma de execução automática correta, bem como uma plataforma de backtesting que permitirá que você reduza ou elimine armadilhas comuns associadas a estratégias de negociação algorítmicas Múltiplas técnicas estatísticas para detectar séries temporais de reversão ou estacionança, e Para detectar cointegração de uma carteira de instrumentos. Técnicas simples para negociação de reversas de reversão de carteiras, banda de Bollinger e filtro de Kalman e se o uso de preços brutos, preços de registro ou rácios faz mais sentido como insumos para esses testes e estratégias. Estratégias de reversão média para ações Calendários de ETFs, moedas e futuros e spreads de intercâmbio Os quatro principais impulsionadores do impulso em ações e futuros e estratégias que podem extrair séries temporais e impulso transversal. Novas estratégias de impulso baseadas em eventos e sentimentos de notícias, ETFs alavancados, fluxo de pedidos e Comércio de alta freqüência Questões envolvendo gerenciamento de risco e dinheiro baseado o Na fórmula de Kelly, mas temperada com a experiência prática dos autores em gerenciamento de risco envolvendo cisnes negros, Seguro de Portfólio de Proporção Constante e paradas de perdas. Matemática e software são as linguagens gêmeas de negociação algorítmica. Este livro permanece fiel a essa visão usando um nível de matemática que permite uma discussão mais precisa sobre os conceitos envolvidos nos mercados financeiros. E inclui exemplos ilustrativos que são construídos em torno de códigos MATLAB169, que estão disponíveis para download. Enquanto o Algorithmic Trading contém uma abundância de estratégias que serão atraentes para os comerciantes independentes e institucionais, não é um guia passo a passo para implementá-los. Ele oferece uma avaliação realista das técnicas comuns de negociação algorítmica e pode ajudar comerciantes sérios a aperfeiçoar suas habilidades neste campo. Sobre o autor ERNEST P. CHAN é Membro Administrador da QTS Capital Management, LLC. Ele trabalhou para diversos bancos de investimento (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) e hedge funds (Mapleridge, Millennium Partners, MANE) desde 1997. Chan recebeu seu doutorado em física pela Universidade Cornell e foi membro do grupo IBM Language Language Technologies antes Juntando-se ao setor financeiro. Ele foi cofundador e diretor da EXP Capital Management, LLC, uma empresa de investimentos com sede em Chicago. Chan também é o autor de Negociação Quantitativa: Como Construir Seu Próprio Negócio de Negociação Algoríma (Wiley) e um blogueiro financeiro popular em
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