Forex Trading: Controle de alavancagem e margem A curva de equivalência de banco de dados mostrada abaixo mostra os resultados hipotéticos da estratégia RSI executada em um gráfico USDCHF de 60 minutos que remonta ao início de 2009. Suponhamos que uma conta seja inicializada em tamanho de 10.000 e tamanhos comerciais de padrão 100.000 lotes no USDCHF. Isso nos dá alavancagem de exatamente 10: 1 no início do período de teste. Patrimônio Hipotético da Estratégia de RSI no USDCHF Gráfico de 60 Minutos com alavanca de 10x 2009-Presente A estratégia gerou, teoricamente, ganhos através deste trecho, com um lucro final de aproximadamente 30.000 em um investimento inicial de 10.000. No entanto, também vemos uma desvantagem importante dessa aposta alavancada: algumas das remessas de pico para o mínimo teriam apagado muitos dos nossos ganhos e, de fato, nos deixaram uma equidade negativa. Se tivéssemos investido nesta estratégia no início de maio de 2010, teríamos visto um saldo patrimonial negativo de mais de 4.000 na subsequente redução. Protegendo contra grandes perdedores A negociação sem grandes perdas nos permitiria alavancar nossas contas o mais alto que gostaríamos, sem medo da perda total de capital. Claro, o que parece muito bom para ser verdade, na maioria das vezes, é. O gráfico a seguir mostra que a alavanca 10: 1 teria eliminado completamente nossa conta em menos de dois meses de negociação. Estratégia do RSI no USDCHF 60-Minute Chart 10x alavancagem, May ndash Apresentar Resultados hipotéticos mostram que a estratégia gerou lucros anteriormente. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, ganhos bastante recentes sugerem que a estratégia pode funcionar no futuro. No entanto, precisamos estar preparados para cobranças razoavelmente grandes e planejar nossa negociação em conformidade. Se voltarmos aos resultados da estratégia hipotética, um índice de alavancagem de 5: 1 teria sido protegido contra a perda de capital total, mas teoricamente nos deixou com lucros saudáveis ao longo do ano anterior: Estratégia de RSI no USDCHF 60-Minute Chart 5x lever, May ndash Present Negociação com menor alavancagem O desempenho passado nunca é uma garantia de resultados futuros, mas nosso exemplo simples mostra por que sempre defendemos que os comerciantes operem com baixa alavancagem na tentativa de preservar o capital. Voltando à nossa estratégia RSI, alavancagem de 5: 1 obviamente resultaria em ganhos menores durante o período de teste. No entanto, a estratégia termina com ganhos hipotéticos respeitáveis, e até mesmo o pior desdobramento através deste trecho não teria eliminado nossa equidade. Patrimônio Hipotético da Estratégia de RSI no USDCHF Gráfico de 60 Minutos com alavanca de 5x 2009-Presente Poderíamos ter obviamente gerado qualquer número de estratégias para adequar os resultados teóricos de backtest com remessas proporcionais. No entanto, os resultados provavelmente teriam sido semelhantes, e o takeaway seria o mesmo. Cortando sua alavanca máxima em meio que as regras recentes do CFTCrsquos não podem ser ruins. De fato, a alavancagem por metade pode fazer a diferença entre sobreviver a uma redução e perder 100 de seu capital comercial. Escrito por David Rodriacuteguez, Estrategista Quantitativo para DailyFX Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, envie um e-mail para drodiguezdailyfx com a linha de assunto ldquoDistribuição Listrdquo. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Qual é a diferença entre alavancagem e margem Em termos financeiros, a alavancagem é reinvestir a dívida em um esforço para obter maior retorno do que o custo de juros. Quando uma empresa usa uma proporção considerável de dívida para financiar seus investimentos, é considerada altamente alavancada. Nessa situação, os ganhos e perdas são amplificados. A margem é uma forma de dívida ou dinheiro emprestado que é usado para investir em outros instrumentos financeiros. É usado frequentemente como garantia para o titular de uma posição em valores mobiliários, opções ou contratos de futuros para cobrir o risco de crédito da sua contraparte. O conceito de alavancagem e margem está interligado porque você pode usar uma margem para criar alavancagem. A alavancagem permite que uma empresa investe em ativos que têm o potencial de gerar altos retornos. Infelizmente, uma empresa alavancada traz risco adicional, porque se o investimento não fornecer os retornos esperados, a empresa ainda precisa pagar a dívida e os juros. Quando uma empresa é alavancada, isso significa que isso depende um pouco da dívida para financiar seus investimentos. No entanto, uma empresa alavancada possui suas vantagens. Por exemplo, pode aumentar o retorno dos acionistas ao investimento, dando à empresa a capacidade de assumir projetos de retorno de maior retorno e também há uma vantagem fiscal relacionada aos empréstimos. Uma margem é garantia, como dinheiro ou títulos que são depositados em uma conta para cobrir o risco de crédito que o outro investidor deve assumir quando tiver uma posição em um contrato de segurança, opção ou futuros. A conta de margem é usada para amortecer quaisquer perdas que possam ocorrer devido a flutuações nos preços. Isso ajuda a diminuir o risco padrão porque ele monitora constantemente e garante que os investidores possam honrar o contrato. Uma margem também é considerada dinheiro emprestado que é usado para comprar títulos. Esta pode ser uma forma prática de obter fundos para investir em um investimento lucrativo. Uma conta de margem permite que você empreste dinheiro de um corretor por uma taxa de juros fixa para comprar valores mobiliários, opções ou contratos de futuros na expectativa de receber retornos substancialmente altos. Algumas ações ou títulos não estão autorizados a ser marginalizados - isso geralmente é devido à sua volatilidade e ao desejo dos corretores de abster-se de emprestar dinheiro quando há um alto potencial de inadimplência. É importante ao decidir emprestar dinheiro que uma investigação minuciosa seja feita para garantir que o investimento seja confiável e não excessivamente arriscado. Isso ocorre porque uma incapacidade de pagar o principal e o juros de um empréstimo pode resultar em falência. Para mais informações, veja As vantagens da margem SPAN. Como sua margem cresce e começa em Futuros cambiais. Em finanças, o termo alavancagem surge frequentemente. Tanto os investidores como as empresas empregam alavancagem para gerar maiores retornos nos seus. Read Answer Uma conta de margem é uma conta oferecida por corretoras que permite aos investidores emprestar dinheiro para comprar títulos. Um investidor. Resposta lida A resposta correta é a): Uma conta de margem permite que você compre títulos adicionais alavancando o valor de seu elegível. Read Answer O conceito de alavancagem é usado por investidores e empresas. Os investidores usam alavancagem para aumentar significativamente os retornos. Leia a resposta Compreenda o básico das contas de margem e compra na margem, incluindo o montante que os investidores geralmente podem pedir para compras. Leia a resposta Compreendendo a Margem de Forex e alavancar Usando a margem na negociação de Forex é um novo conceito para muitos comerciantes, e que muitas vezes é mal interpretado. Margem é um depósito de boa fé que um comerciante coloca para garantia para abrir uma posição. Na maioria das vezes, a margem fica confusa como uma taxa para um comerciante. Na verdade, não é um custo de transação, mas uma parcela do patrimônio da sua conta reservada e alocada como depósito de margem. Ao negociar com margem, é importante lembrar que a margem necessária para abrir uma posição será determinada pelo tamanho do comércio. À medida que o tamanho do comércio aumenta, seu requerimento de margem aumentará também. O que é alavancagem A alavancagem é um subproduto de margem e permite que um indivíduo controle tamanhos comerciais maiores. Os comerciantes usarão essa ferramenta como forma de ampliar seus retornos. Itrsquos imperativo ao estresse, que as perdas também são ampliadas quando a alavanca é usada. Portanto, é importante entender que a alavancagem precisa ser controlada. Letrsquos assume que um comerciante escolhe trocar um mini lote do USDCAD. Este comércio seria o equivalente a controlar 10.000. Como o comércio é 10 vezes maior do que o patrimônio na conta traderrsquos, a conta é dita ser alavancada 10 vezes ou 10: 1. Se o comerciante tivesse comprado 20 mil unidades do USDCAD, o equivalente a 20 mil, sua conta teria sido alavancada em 20: 1. Efeitos da alavancagem O uso de alavancas pode ter efeitos extremos em suas contas se não for usado corretamente. O comércio de tamanhos de lotes maiores através da alavancagem pode aumentar seus ganhos, mas, em última instância, pode levar a maiores perdas se um comércio se mover contra você. Abaixo, podemos ver este conceito em ação ao visualizar um hipotético cenário comercial. Letrsquos assume que o Trader A eo Trader B têm saldos iniciais de 10.000. O Trader A usou sua conta para alavancar sua conta até uma posição nocional de 500.000 usando uma alavancagem de 50 a 1. O comerciante B negociou uma vantagem de 5 a 1 mais conservadora assumindo uma posição nocional de 50.000. Então, quais são os resultados em cada saldo de comerciantes após uma perda de parada de 100 pedaços. O comerciante A teria sofrido uma perda de 5.000, perdendo cerca de metade do saldo de sua conta em uma posição, o Trader B, por outro lado, muito melhor. Mesmo que o Trader B tenha sofrido uma perda de 100 pips, o valor do dólar foi reduzido a uma perda de 500. Através do gerenciamento de alavancagem, o Trader B pode continuar a negociar e, potencialmente, aproveitar os futuros movimentos vencedores. Normalmente, os comerciantes têm uma maior chance de sucesso a longo prazo ao usar uma quantidade conservadora de alavancagem. Tenha em mente esta informação ao tentar trocar sua próxima posição e manter uma alavanca efetiva de 10 a 1 ou menos para maximizar sua negociação. --- Escrito por Walker England, Instrutor de negociação para receber a análise Walkersrsquo diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias. Inscreva-se para uma série de guias ldquoAdvanced Freestquo gratuitos para ajudá-lo a se atualizar Uma variedade de tópicos comerciais. Registre-se aqui para continuar seu Forex aprendendo agora. O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda.
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